La fel ca Darwin, considerăm că variația este realitatea adevărată, în timp ce media este un concept mai degrabă abstract.
Acceptarea variației este o provocare. Toată lumea dorește să câștige bani fără riscuri, însă fără volatilitate nu există nimic de câștigat.
Totuși, aproape toți prevăd următoarea valoare așteptată, nu varianța în continuă evoluție. Aceeași variație poate conduce la medii diferite, iar aceeași valoare așteptată poate rezulta din variații distincte.
Modelul nostru de stabilire a prețurilor prioritizează captarea variației și, pe baza acesteia, încearcă să explice valoarea așteptată.
Modelul abordează simultan atât mediile, cât și dispersiile în termeni de variabile explicative. Utilizăm un Model Aditiv Generalizat (GAM) care rafinează în continuare rezultatele, respectând cea mai importantă proprietate: variația impusă (sau normală) din date.
Această abordare asigură că:
- Un model statistic unic este aplicat pentru a estima suma totală a despăgubirilor per poliță într-un an, ținând cont de expunerea reală a fiecărei polițe.
- Nu există modele separate pentru frecvența daunei și severitatea daunei.
- Atât media, cât și parametrii de dispersie sunt modelați în funcție de factorii de risc. Acest lucru facilitează stabilirea tarifelor și estimarea cozii pentru distribuția severității .
- Factorii de risc—variabilele explicative—sunt încorporați parametric sau neparametric și pot diferi în modelarea frecvenței și a severității condiționate. De exemplu, în tarifarea RCA, severitatea nu ar trebui să fie influențată de tipul persoanei, în timp ce frecvența ar trebui să îl ia în considerare, deoarece expunerea diferă între persoanele juridice și fizice.
Ceea ce contează aici este variația netă, pe care nu o poți atenua singur. Gândește-te la asta și folosește-o, transfer-o în avantajul tău.